PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMEC.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

DMEC.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMEC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		3.74%31.87%16.56%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		4.13%43.17%19.14%

Доходность по периодам

С начала года, DMEC.TO показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 4.13%.

DMEC.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
34.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
3.30%
1 месяц
-7.13%
С начала года
4.13%
6 месяцев
14.81%
1 год
43.62%
3 года*
28.20%
5 лет*
18.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с XIU.TODMEC.TO с VCE.TODMEC.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий DMEC.TO и FCCM.NEO

DMEC.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

DMEC.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMEC.TOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.59

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.30

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.65

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.94

15.49

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMEC.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCM.NEO равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMEC.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

-0.11

+2.19

Корреляция

Корреляция между DMEC.TO и FCCM.NEO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.88%

TTM202520242023202220212020
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		2.04%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.88%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMEC.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-67.22%

+55.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-12.36%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-17.77%

+12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-53.22%

+51.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.91%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и FCCM.NEO

Текущая волатильность для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) составляет 6.14%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что DMEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMEC.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.47%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.81%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.92%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.34%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

30.53%

-17.45%