Сравнение XMCX.L с ARE
XMCX.L (Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D) is Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XMCX.L returned 2.36%/yr vs -1.86%/yr for ARE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMCX.L и ARE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMCX.L торгуется в GBp, в то время как ARE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMCX.L показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции XMCX.L превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 2.36% против -1.86% соответственно.
XMCX.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 2.36%
ARE
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- -22.09%
- 5 лет*
- -18.18%
- 10 лет*
- -1.86%
Сравнение доходности по годам XMCX.L и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 3.83% | 8.84% | 3.42% | 3.42% | -20.92% | 14.63% | -8.73% | 24.38% | -16.43% | 14.26% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.51% | -50.40% | -18.03% | -13.65% | -24.61% | 29.30% | 9.95% | 38.56% | -3.58% | 10.49% |
Correlation
The correlation between XMCX.L and ARE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between XMCX.L and ARE shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMCX.L vs. ARE — Ранг доходности на риск
XMCX.L
ARE
Сравнение XMCX.L c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMCX.L | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.39 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | -0.63 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMCX.L | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.47 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.57 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.06 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XMCX.L и ARE
Максимальная просадка XMCX.L за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки ARE в -78.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMCX.L и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMCX.L | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -78.04% | +27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -51.68% | +39.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -67.68% | +49.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.61% | -78.04% | +45.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -78.04% | +36.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -71.64% | +64.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -20.63% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 31.56% | -28.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMCX.L и ARE
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) составляет 3.58%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что XMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMCX.L | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 12.10% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 30.30% | -20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 42.76% | -30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 31.85% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 29.05% | -12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMCX.L и ARE
Дивидендная доходность XMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ARE в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMCX.L and ARE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XMCX.L и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор