Сравнение XMC.TO с DXZ.TO
XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) and DXZ.TO (Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. XMC.TO is passively managed, while DXZ.TO is actively managed. Over the past 5 years, XMC.TO returned 11.26%/yr vs 4.52%/yr for DXZ.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMC.TO и DXZ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMC.TO показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у DXZ.TO с доходностью 9.48%.
XMC.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.60%
DXZ.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMC.TO и DXZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | 17.91% | 2.37% | 22.99% | 13.65% | -7.61% | 23.39% | 11.11% | 20.90% | -4.83% | 9.49% |
DXZ.TO Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF | 9.48% | -6.29% | 19.70% | 7.48% | -8.39% | 23.29% | 10.71% | 15.31% | -3.63% | 11.31% |
Correlation
The correlation between XMC.TO and DXZ.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMC.TO vs. DXZ.TO — Ранг доходности на риск
XMC.TO
DXZ.TO
Сравнение XMC.TO c DXZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF (DXZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMC.TO | DXZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.08 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 2.86 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMC.TO и DXZ.TO
Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки DXZ.TO в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и DXZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMC.TO | DXZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.38% | -27.44% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -8.80% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -17.53% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -23.95% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -3.60% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.71% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.33% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMC.TO и DXZ.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF (DXZ.TO) имеют волатильность 3.43% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMC.TO | DXZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.42% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 10.50% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 14.56% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.56% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.21% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMC.TO и DXZ.TO
Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности DXZ.TO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXZ.TO Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF | 0.29% | 0.32% | 0.43% | 0.63% | 0.07% | 0.36% | 0.85% | 0.45% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | 0.91% | 1.10% | 0.94% | 1.17% | 1.27% | 0.99% | 1.07% | 1.43% | 1.57% | 0.98% | 1.06% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XMC.TO and DXZ.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Dynamic.
Подберите оптимальное распределение для XMC.TO и DXZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор