Сравнение DXZ.TO с ZMID.TO
DXZ.TO (Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF) and ZMID.TO (BMO S&P US Mid Cap Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DXZ.TO returned 4.52%/yr vs 10.74%/yr for ZMID.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXZ.TO и ZMID.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXZ.TO показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у ZMID.TO с доходностью 17.69%.
DXZ.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- —
ZMID.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXZ.TO и ZMID.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXZ.TO Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF | 9.48% | -6.29% | 19.70% | 7.48% | -8.39% | 23.29% | 7.13% |
ZMID.TO BMO S&P US Mid Cap Index ETF | 17.69% | 0.83% | 23.12% | 14.42% | -8.41% | 21.96% | 11.85% |
Correlation
The correlation between DXZ.TO and ZMID.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXZ.TO vs. ZMID.TO — Ранг доходности на риск
DXZ.TO
ZMID.TO
Сравнение DXZ.TO c ZMID.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF (DXZ.TO) и BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXZ.TO | ZMID.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.68 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 10.31 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXZ.TO и ZMID.TO
Максимальная просадка DXZ.TO за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки ZMID.TO в -24.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXZ.TO и ZMID.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXZ.TO | ZMID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -24.51% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -8.72% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | -23.53% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.95% | -23.53% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -2.97% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -5.67% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.26% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXZ.TO и ZMID.TO
Текущая волатильность для Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF (DXZ.TO) составляет 3.42%, в то время как у BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DXZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXZ.TO | ZMID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.60% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 12.42% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 16.45% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 18.12% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 19.39% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXZ.TO и ZMID.TO
Дивидендная доходность DXZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ZMID.TO в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXZ.TO Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF | 0.29% | 0.32% | 0.43% | 0.63% | 0.07% | 0.36% | 0.85% | 0.45% | 0.35% |
ZMID.TO BMO S&P US Mid Cap Index ETF | 0.91% | 1.08% | 1.14% | 1.67% | 1.39% | 1.03% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXZ.TO and ZMID.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Dynamic and BMO.
Подберите оптимальное распределение для DXZ.TO и ZMID.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор