PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMBR.L с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMBR.L с XOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMBR.L (Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - XMBR.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil NR USD, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMBR.L returned 8.80%/yr vs 3.84%/yr for XOP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XMBR.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности XMBR.L и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMBR.L торгуется в GBp, в то время как XOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XOP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMBR.L показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 33.32%. За последние 10 лет акции XMBR.L превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 8.80% против 3.84% соответственно.

XMBR.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-11.92%
С начала года
9.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
34.29%
3 года*
8.46%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.80%

XOP

1 день
-2.33%
1 месяц
-0.11%
С начала года
33.32%
6 месяцев
22.73%
1 год
43.75%
3 года*
10.10%
5 лет*
15.53%
10 лет*
3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMBR.L и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMBR.L
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C		9.05%38.26%-28.61%25.42%25.85%-17.12%-21.96%20.39%4.70%12.88%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		33.32%-9.12%0.73%-1.61%62.65%68.32%-38.27%-12.88%-23.84%-17.30%

Correlation

The correlation between XMBR.L and XOP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г.

0.27

The correlation between XMBR.L and XOP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMBR.L и XOP

Секторы
XMBR.L
XOP

Финансовые услуги

33.2%

-

Энергетика

18.9%
97.2%

Сырьевые материалы

13.7%
2.9%

Коммунальные услуги

12.7%

-

Промышленность

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Технологии

1.1%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XMBR.L
33.2%
XOP

-

Энергетика

XMBR.L
18.9%
XOP
97.2%

Сырьевые материалы

XMBR.L
13.7%
XOP
2.9%

Коммунальные услуги

XMBR.L
12.7%
XOP

-

Промышленность

XMBR.L
10.8%
XOP

-

Потребительский защитный сектор

XMBR.L
4.2%
XOP

-

Здравоохранение

XMBR.L
2.2%
XOP

-

Коммуникационные услуги

XMBR.L
2.0%
XOP

-

Потребительский циклический сектор

XMBR.L
1.3%
XOP

-

Технологии

XMBR.L
1.1%
XOP

-

Недвижимость

XMBR.L

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XMBR.L:
XMBR.L с IUSC.DEXMBR.L с XMLA.LXMBR.L с ALAU.LXMBR.L с FVUB.LXMBR.L с LTAM.LXMBR.L с DLTM.LXMBR.L с ALAG.L
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

XMBR.L vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMBR.L
Ранг доходности на риск XMBR.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMBR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMBR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMBR.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMBR.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMBR.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMBR.L c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMBR.LXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.50

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.99

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.63

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

6.82

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMBR.L vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMBR.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMBR.L и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMBR.LXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.08

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XMBR.L и XOP

Максимальная просадка XMBR.L за все время составила -72.01%, что меньше максимальной просадки XOP в -86.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMBR.L и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMBR.LXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-86.48%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-16.73%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-36.10%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-38.88%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.50%

-81.63%

+28.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-21.21%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-34.31%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

6.44%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XMBR.L и XOP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) составляет 5.57%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что XMBR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMBR.LXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

8.56%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

23.11%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

29.30%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

33.33%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

39.98%

-8.72%

Сравнение комиссий XMBR.L и XOP

XMBR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMBR.L и XOP

XMBR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMBR.L
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.96%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XMBR.L and XOP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for XMBR.L.

XMBR.L is categorized as Latin America Equities, while XOP is Energy Equities. XMBR.L tracks MSCI Brazil NR USD, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.65% for XMBR.L and 0.35% for XOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMBR.L и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор