Сравнение XMAY с QB
XMAY (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. XMAY is actively managed, while QB is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAY charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности XMAY и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAY показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 10.47%.
XMAY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAY и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 3.39% | 5.08% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
Correlation
The correlation between XMAY and QB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAY vs. QB — Ранг доходности на риск
XMAY
QB
Сравнение XMAY c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAY | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 3.17 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок XMAY и QB
Максимальная просадка XMAY за все время составила -8.24%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAY и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.24% | -1.83% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.30% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.34% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAY и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 5.75% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 5.75% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 5.75% | +1.71% |
Сравнение комиссий XMAY и QB
XMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAY и QB
XMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMAY and QB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for XMAY.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for XMAY.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for XMAY and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для XMAY и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор