PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAS.L с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAS.L с SUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA).

XMAS.L и SUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMAS.L и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAS.L и SUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		5.44%25.07%17.38%-2.13%-11.07%-5.15%22.90%14.01%-10.84%30.08%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		-2.30%7.48%24.57%17.69%-12.03%31.68%21.00%27.08%-0.07%11.93%
Разные валюты инструментов

XMAS.L торгуется в GBp, в то время как SUSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAS.L показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SUSA с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции XMAS.L уступали акциям SUSA по среднегодовой доходности: 9.57% против 14.47% соответственно.

XMAS.L

1 день
3.65%
1 месяц
-6.20%
С начала года
5.44%
6 месяцев
9.34%
1 год
33.97%
3 года*
14.18%
5 лет*
4.43%
10 лет*
9.57%

SUSA

1 день
0.72%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.28%
1 год
14.02%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с XMAS.L:
XMAS.L с SPYXMAS.L с FLRK.LXMAS.L с ASDV.LXMAS.L с MPXG.LXMAS.L с XCX5.LXMAS.L с CPJ1.LXMAS.L с IKOR.L
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с SUSLSUSA с ESGVSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI

Сравнение комиссий XMAS.L и SUSA

XMAS.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.

XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF

Доходность на риск

XMAS.L vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAS.L
Ранг доходности на риск XMAS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAS.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAS.L c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAS.LSUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.76

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.18

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.26

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

4.78

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAS.L vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAS.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SUSA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAS.L и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAS.LSUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.76

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.30

Корреляция

Корреляция между XMAS.L и SUSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAS.L и SUSA

XMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.96%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Просадки

Сравнение просадок XMAS.L и SUSA

Максимальная просадка XMAS.L за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки SUSA в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAS.L и SUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

XMAS.LSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-53.93%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.71%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.23%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-32.93%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-6.38%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-7.30%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.73%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAS.L и SUSA

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что XMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMAS.LSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.34%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.69%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

18.45%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

16.13%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

18.13%

+4.31%