Сравнение XMAS.L с IKOR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L).
XMAS.L и IKOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. IKOR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMAS.L и IKOR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAS.L и IKOR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAS.L Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 5.44% | 25.07% | 17.38% | -2.13% | -11.07% | -5.15% | 22.90% | 14.01% | -10.84% | 30.08% |
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 31.48% | 83.63% | -22.38% | 11.89% | -20.71% | -8.48% | 37.46% | 5.57% | -17.32% | 31.34% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAS.L показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у IKOR.L с доходностью 31.48%. За последние 10 лет акции XMAS.L уступали акциям IKOR.L по среднегодовой доходности: 9.57% против 11.38% соответственно.
XMAS.L
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 9.57%
IKOR.L
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- -11.90%
- С начала года
- 31.48%
- 6 месяцев
- 63.65%
- 1 год
- 132.70%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAS.L и IKOR.L
XMAS.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IKOR.L в 0.74%.
Доходность на риск
XMAS.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск
XMAS.L
IKOR.L
Сравнение XMAS.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAS.L | IKOR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 4.22 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 4.53 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.64 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 6.19 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 23.68 | -15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAS.L | IKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 4.22 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XMAS.L и IKOR.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAS.L и IKOR.L
XMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAS.L Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMAS.L и IKOR.L
Максимальная просадка XMAS.L за все время составила -55.27%, что меньше максимальной просадки IKOR.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAS.L и IKOR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAS.L | IKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.27% | -61.99% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -21.71% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -44.05% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -47.08% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -15.07% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -16.71% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.68% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAS.L и IKOR.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) составляет 7.51%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что XMAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAS.L | IKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 15.85% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 27.31% | -13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 31.30% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 23.33% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 23.77% | -1.33% |