PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMAS.L с IKOR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMAS.L и IKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAS.L и IKOR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C
5.44%25.07%17.38%-2.13%-11.07%-5.15%22.90%14.01%-10.84%30.08%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
31.48%83.63%-22.38%11.89%-20.71%-8.48%37.46%5.57%-17.32%31.34%

Доходность по периодам

С начала года, XMAS.L показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у IKOR.L с доходностью 31.48%. За последние 10 лет акции XMAS.L уступали акциям IKOR.L по среднегодовой доходности: 9.57% против 11.38% соответственно.


XMAS.L

1 день
3.65%
1 месяц
-6.20%
С начала года
5.44%
6 месяцев
9.34%
1 год
33.97%
3 года*
14.18%
5 лет*
4.43%
10 лет*
9.57%

IKOR.L

1 день
8.48%
1 месяц
-11.90%
С начала года
31.48%
6 месяцев
63.65%
1 год
132.70%
3 года*
26.39%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий XMAS.L и IKOR.L

XMAS.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IKOR.L в 0.74%.


Доходность на риск

XMAS.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMAS.L
Ранг доходности на риск XMAS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAS.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAS.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMAS.LIKOR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

4.22

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

4.53

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.64

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

6.19

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

23.68

-15.66

XMAS.L vs. IKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAS.L на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа IKOR.L равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAS.L и IKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMAS.LIKOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

4.22

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.30

+0.06

Корреляция

Корреляция между XMAS.L и IKOR.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAS.L и IKOR.L

XMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMAS.L и IKOR.L

Максимальная просадка XMAS.L за все время составила -55.27%, что меньше максимальной просадки IKOR.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAS.L и IKOR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XMAS.LIKOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-61.99%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-21.71%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-44.05%

+15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-47.08%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-15.07%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-16.71%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

5.68%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAS.L и IKOR.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) составляет 7.51%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что XMAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMAS.LIKOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

15.85%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

27.31%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

31.30%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

23.33%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

23.77%

-1.33%