PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMAS.L с MPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMAS.L и MPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAS.L и MPXG.L


2026 (YTD)2025202420232022
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C
5.44%25.07%17.38%-2.13%0.79%
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.70%5.53%2.02%-1.23%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, XMAS.L показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 3.70%.


XMAS.L

1 день
3.65%
1 месяц
-6.20%
С начала года
5.44%
6 месяцев
9.34%
1 год
33.97%
3 года*
14.18%
5 лет*
4.43%
10 лет*
9.57%

MPXG.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.79%
С начала года
3.70%
6 месяцев
2.99%
1 год
11.13%
3 года*
3.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)

Сравнение комиссий XMAS.L и MPXG.L

XMAS.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.


Доходность на риск

XMAS.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMAS.L
Ранг доходности на риск XMAS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAS.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

MPXG.L
Ранг доходности на риск MPXG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPXG.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPXG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPXG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAS.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMAS.LMPXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.88

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.23

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.06

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

3.62

+4.41

XMAS.L vs. MPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAS.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа MPXG.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAS.L и MPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMAS.LMPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.88

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Корреляция

Корреляция между XMAS.L и MPXG.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAS.L и MPXG.L

XMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.


Просадки

Сравнение просадок XMAS.L и MPXG.L

Максимальная просадка XMAS.L за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAS.L и MPXG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XMAS.LMPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-16.94%

-38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.40%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-4.25%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-5.45%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.85%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAS.L и MPXG.L

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что XMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMAS.LMPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.86%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

8.60%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

13.45%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

15.01%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

15.01%

+7.43%