Сравнение XMAS.L с XCX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L).
XMAS.L и XCX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. XCX5.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMAS.L и XCX5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAS.L и XCX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAS.L Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 5.44% | 25.07% | 17.38% | -2.13% | -11.07% | -5.15% | 22.90% | 14.01% | -10.84% | 30.08% |
XCX5.L Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | -14.46% | -5.16% | 11.92% | 12.56% | 2.33% | 26.19% | 9.49% | 2.58% | -3.56% | 24.83% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAS.L показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у XCX5.L с доходностью -14.46%. За последние 10 лет акции XMAS.L превзошли акции XCX5.L по среднегодовой доходности: 9.57% против 7.46% соответственно.
XMAS.L
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 9.57%
XCX5.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -14.46%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- -12.62%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAS.L и XCX5.L
XMAS.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XCX5.L в 0.75%.
Доходность на риск
XMAS.L vs. XCX5.L — Ранг доходности на риск
XMAS.L
XCX5.L
Сравнение XMAS.L c XCX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAS.L | XCX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | -0.79 | +2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | -1.04 | +3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.66 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | -2.03 | +10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAS.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.79 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между XMAS.L и XCX5.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAS.L и XCX5.L
Ни XMAS.L, ни XCX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMAS.L и XCX5.L
Максимальная просадка XMAS.L за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки XCX5.L в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAS.L и XCX5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAS.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.27% | -41.74% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -19.88% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -26.47% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -37.35% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -24.61% | +16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -10.91% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 6.48% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAS.L и XCX5.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что XMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAS.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.23% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 11.37% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 15.98% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 15.85% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 19.81% | +2.63% |