Сравнение XMAR с SMYY
XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) and SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) are both Options Trading funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XMAR charges 0.85%/yr vs 1.07%/yr for SMYY.
Доходность
Сравнение доходности XMAR и SMYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMAR показывает доходность 6.65%, а SMYY немного выше – 6.70%.
XMAR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMYY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAR и SMYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 6.65% | 1.80% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.70% | -27.52% |
Correlation
The correlation between XMAR and SMYY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAR vs. SMYY — Ранг доходности на риск
XMAR
SMYY
Сравнение XMAR c SMYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAR | SMYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAR | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | -0.98 | +3.11 |
Просадки
Сравнение просадок XMAR и SMYY
Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки SMYY в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и SMYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAR | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -36.84% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -28.74% | +28.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -25.15% | +24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и SMYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAR | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 32.69% | -29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 32.69% | -27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 32.69% | -27.14% |
Сравнение комиссий XMAR и SMYY
XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SMYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и SMYY
XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 146.89% | 53.33% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMAR and SMYY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAR is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 146.89%, compared with 0.00% for XMAR.
They also come from different issuers: FT Vest and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for XMAR and 1.07% for SMYY.
Подберите оптимальное распределение для XMAR и SMYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор