PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMAR с SMYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMAR и SMYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и SMYY


Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у SMYY с доходностью -2.84%.


XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
10 лет*

SMYY

1 день
0.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-30.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF

Сравнение комиссий XMAR и SMYY

XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SMYY в 1.07%.


Доходность на риск

XMAR vs. SMYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SMYY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c SMYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMARSMYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

XMAR vs. SMYY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMARSMYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

-1.44

+3.37

Корреляция

Корреляция между XMAR и SMYY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и SMYY

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.15%.


Просадки

Сравнение просадок XMAR и SMYY

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки SMYY в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и SMYY.


Загрузка...

Показатели просадок


XMARSMYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-36.84%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.12%

+35.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-23.15%

+22.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и SMYY


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMARSMYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

35.06%

-27.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

35.06%

-29.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

35.06%

-29.42%