PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с ZGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMA.TO с ZGD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) and ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMA.TO returned 14.10%/yr vs 18.24%/yr for ZGD.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и ZGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у ZGD.TO с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции XMA.TO уступали акциям ZGD.TO по среднегодовой доходности: 14.10% против 18.24% соответственно.

XMA.TO

1 день
1.58%
1 месяц
6.98%
С начала года
9.30%
6 месяцев
13.55%
1 год
66.35%
3 года*
36.32%
5 лет*
20.46%
10 лет*
14.10%

ZGD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.53%
6 месяцев
13.94%
1 год
84.61%
3 года*
57.12%
5 лет*
30.91%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMA.TO и ZGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		9.30%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.31%19.73%24.63%-10.46%7.07%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		7.53%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%

Correlation

The correlation between XMA.TO and ZGD.TO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.74

Over the past year, XMA.TO and ZGD.TO have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.74, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XMA.TO и ZGD.TO

Секторы
XMA.TO
ZGD.TO

Сырьевые материалы

98.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Промышленность

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XMA.TO
98.4%
ZGD.TO
100.0%

Потребительский циклический сектор

XMA.TO
1.6%
ZGD.TO

-

Промышленность

XMA.TO
0.0%
ZGD.TO

-

Коммуникационные услуги

XMA.TO

-

ZGD.TO

-

Потребительский защитный сектор

XMA.TO

-

ZGD.TO

-

Энергетика

XMA.TO

-

ZGD.TO

-

Финансовые услуги

XMA.TO

-

ZGD.TO

-

Здравоохранение

XMA.TO

-

ZGD.TO

-

Недвижимость

XMA.TO

-

ZGD.TO

-

Технологии

XMA.TO

-

ZGD.TO

-

Коммунальные услуги

XMA.TO

-

ZGD.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с ZMT.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с RGPM.NEO

Доходность на риск

XMA.TO vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMA.TOZGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.89

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.21

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.82

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

7.62

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMA.TO vs. ZGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGD.TO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и ZGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMA.TOZGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.29

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и ZGD.TO

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.13%, что больше максимальной просадки ZGD.TO в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и ZGD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMA.TOZGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.13%

-60.12%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-30.15%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-30.15%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-42.75%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-51.72%

+18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-21.82%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-28.33%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

11.15%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и ZGD.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) составляет 13.48%, в то время как у BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMA.TOZGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

15.73%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

36.41%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

45.12%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

36.41%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.56%

37.35%

-10.79%

Сравнение комиссий XMA.TO и ZGD.TO

И XMA.TO, и ZGD.TO имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и ZGD.TO

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности ZGD.TO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.36%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XMA.TO and ZGD.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMA.TO and ZGD.TO have the same expense ratio: 0.60% per year.

XMA.TO is categorized as Materials, while ZGD.TO is Gold. XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR, while ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и ZGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор