Сравнение XMA.TO с VDY.TO
XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMA.TO returned 14.10%/yr vs 14.08%/yr for VDY.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XMA.TO charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMA.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMA.TO показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 22.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMA.TO имеют среднегодовую доходность 14.10%, а акции VDY.TO немного отстают с 14.08%.
XMA.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 66.35%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.10%
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам XMA.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 9.30% | 99.21% | 20.72% | -2.04% | 1.35% | 3.31% | 19.73% | 24.63% | -10.46% | 7.07% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Correlation
The correlation between XMA.TO and VDY.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between XMA.TO and VDY.TO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XMA.TO и VDY.TO
Секторы
XMA.TO
VDY.TO
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
XMA.TO
VDY.TO
Потребительский циклический сектор
XMA.TO
VDY.TO
Промышленность
XMA.TO
VDY.TO
Коммуникационные услуги
XMA.TO
-
VDY.TO
Потребительский защитный сектор
XMA.TO
-
VDY.TO
Энергетика
XMA.TO
-
VDY.TO
Финансовые услуги
XMA.TO
-
VDY.TO
Здравоохранение
XMA.TO
-
VDY.TO
Недвижимость
XMA.TO
-
VDY.TO
-
Технологии
XMA.TO
-
VDY.TO
Коммунальные услуги
XMA.TO
-
VDY.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMA.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
XMA.TO
VDY.TO
Сравнение XMA.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMA.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.21 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 15.68 | -13.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 64.02 | -57.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMA.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 5.93 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.52 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.85 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XMA.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.13%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMA.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.13% | -39.21% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.96% | -3.12% | -23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -10.87% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -16.18% | -16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -39.21% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | 0.00% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -4.61% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 0.76% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMA.TO и VDY.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMA.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 3.42% | +10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 6.95% | +23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 8.27% | +28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 11.57% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 15.96% | +10.60% |
Сравнение комиссий XMA.TO и VDY.TO
XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMA.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VDY.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.36% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.62% | 0.72% | 0.42% | 0.82% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
XMA.TO and VDY.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.
XMA.TO is categorized as Materials, while VDY.TO is Dividend. XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for XMA.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор