PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLYS.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLYS.L с XLKQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

XLYS.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLYS.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYS.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-7.85%7.65%28.46%39.95%-33.91%28.81%26.41%28.22%0.45%22.19%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		-8.74%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.99%-4.30%34.14%
Разные валюты инструментов

XLYS.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLYS.L показывает доходность -7.85%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции XLYS.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 22.40% соответственно.

XLYS.L

1 день
2.53%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.64%
1 год
12.27%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.49%
10 лет*
12.23%

XLKQ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.63%
1 год
29.72%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.72%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с XLYS.L:
XLYS.L с XLES.LXLYS.L с XLCS.LXLYS.L с FSTAXLYS.L с XSCS.LXLYS.L с ESIS.LXLYS.L с XLPS.LXLYS.L с SXLP.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий XLYS.L и XLKQ.L

И XLYS.L, и XLKQ.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

XLYS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYS.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.24

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.82

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.24

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

7.04

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLYS.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYS.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYS.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYS.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.24

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.07

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.03

-0.20

Корреляция

Корреляция между XLYS.L и XLKQ.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYS.L и XLKQ.L

Ни XLYS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLYS.L и XLKQ.L

Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYS.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-28.74%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-16.76%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-28.74%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-28.74%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-13.31%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-5.08%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

6.24%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYS.L и XLKQ.L

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYS.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.06%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.95%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

23.88%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

23.22%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

22.08%

-1.34%