Сравнение XLYS.L с CSTP.L
XLYS.L (Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XLYS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index while CSTP.L tracks the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLYS.L returned 12.47%/yr vs 4.08%/yr for CSTP.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XLYS.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for CSTP.L.
Доходность
Сравнение доходности XLYS.L и CSTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLYS.L торгуется в USD, в то время как CSTP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSTP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLYS.L показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у CSTP.L с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции XLYS.L превзошли акции CSTP.L по среднегодовой доходности: 12.47% против 4.08% соответственно.
XLYS.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -5.23%
- С начала года
- -3.29%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 12.47%
CSTP.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам XLYS.L и CSTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -3.29% | 7.65% | 28.47% | 39.95% | -33.91% | 28.81% | 26.41% | 28.22% | 0.45% | 22.19% |
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 5.05% | 21.55% | -8.40% | 3.86% | -13.42% | 12.05% | 5.32% | 22.26% | -13.22% | 24.58% |
Correlation
The correlation between XLYS.L and CSTP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between XLYS.L and CSTP.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYS.L vs. CSTP.L — Ранг доходности на риск
XLYS.L
CSTP.L
Сравнение XLYS.L c CSTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLYS.L | CSTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.65 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 1.34 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLYS.L и CSTP.L
Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что больше максимальной просадки CSTP.L в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и CSTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYS.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.47% | -25.90% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -13.79% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.13% | -16.50% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -24.76% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -25.90% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.30% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.88% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 6.63% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYS.L и CSTP.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYS.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.08% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.24% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 14.99% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 15.13% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 14.78% | +6.11% |
Сравнение комиссий XLYS.L и CSTP.L
XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSTP.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYS.L и CSTP.L
Ни XLYS.L, ни CSTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLYS.L and CSTP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for CSTP.L.
XLYS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index, while CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLYS.L and 0.18% for CSTP.L.
Подберите оптимальное распределение для XLYS.L и CSTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор