Сравнение CSTP.L с WCOS.L
CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds from State Street - CSTP.L tracks the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index while WCOS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSTP.L returned 3.70%/yr vs 5.56%/yr for WCOS.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTP.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for WCOS.L.
Доходность
Сравнение доходности CSTP.L и WCOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSTP.L торгуется в EUR, в то время как WCOS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSTP.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у WCOS.L с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции CSTP.L уступали акциям WCOS.L по среднегодовой доходности: 3.70% против 5.56% соответственно.
CSTP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.70%
WCOS.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение доходности по годам CSTP.L и WCOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 7.87% | 7.15% | -2.37% | 0.68% | -7.88% | 20.24% | -3.25% | 24.69% | -8.97% | 9.14% |
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 12.37% | -4.36% | 12.93% | -1.12% | 0.62% | 21.25% | -1.28% | 25.22% | -5.97% | 2.92% |
Correlation
The correlation between CSTP.L and WCOS.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between CSTP.L and WCOS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTP.L vs. WCOS.L — Ранг доходности на риск
CSTP.L
WCOS.L
Сравнение CSTP.L c WCOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTP.L | WCOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 2.70 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTP.L и WCOS.L
Максимальная просадка CSTP.L за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки WCOS.L в -22.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTP.L и WCOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTP.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -22.94% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -8.80% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -12.03% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.78% | -12.36% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -22.94% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.94% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.07% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 4.14% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTP.L и WCOS.L
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) имеют волатильность 5.22% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTP.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.13% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 11.30% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 13.60% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.24% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 13.01% | +0.26% |
Сравнение комиссий CSTP.L и WCOS.L
CSTP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WCOS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTP.L и WCOS.L
Ни CSTP.L, ни WCOS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSTP.L and WCOS.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index, while WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.18% for CSTP.L and 0.30% for WCOS.L.
Подберите оптимальное распределение для CSTP.L и WCOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор