PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLYI с IBUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLYI с IBUY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IBUY (Amplify Online Retail ETF) are both exchange-traded funds - XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index. XLYI is actively managed, while IBUY is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for IBUY.

Доходность

Сравнение доходности XLYI и IBUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLYI показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у IBUY с доходностью -4.22%.

XLYI

1 день
-1.08%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-3.40%
С начала года
-1.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBUY

1 день
-1.62%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
-5.14%
С начала года
-4.22%
1 год
2.10%
3 года*
11.95%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLYI и IBUY

2026 (YTD)2025
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.01%5.63%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-4.22%5.19%

Correlation

The correlation between XLYI and IBUY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов XLYI и IBUY

Секторы
XLYI
IBUY

Финансовые услуги

99.2%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.5%

Потребительский циклический сектор

-

58.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

12.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLYI
99.2%
IBUY
2.5%

Сырьевые материалы

XLYI

-

IBUY

-

Коммуникационные услуги

XLYI

-

IBUY
11.5%

Потребительский циклический сектор

XLYI

-

IBUY
58.5%

Потребительский защитный сектор

XLYI

-

IBUY
1.7%

Энергетика

XLYI

-

IBUY

-

Здравоохранение

XLYI

-

IBUY
5.5%

Промышленность

XLYI

-

IBUY
6.9%

Недвижимость

XLYI

-

IBUY
0.5%

Технологии

XLYI

-

IBUY
12.3%

Коммунальные услуги

XLYI

-

IBUY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Amplify Online Retail ETF

Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с BILXLYI с SPINXLYI с AMDWXLYI с SPYDXLYI с SPYM
Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FPXIBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с ISHP

Доходность на риск

XLYI vs. IBUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYI c IBUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYIIBUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.29

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.03

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.19

—

XLYI vs. IBUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLYI и IBUY

Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и IBUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYIIBUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-73.00%

+60.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-48.70%

+44.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-29.88%

+26.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLYI и IBUY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYIIBUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

22.06%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

32.10%

-16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

29.14%

-13.48%

Сравнение комиссий XLYI и IBUY

XLYI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBUY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYI и IBUY

Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности IBUY в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.28%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.90%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLYI and IBUY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

XLYI has the higher dividend yield at 14.90%, compared with 0.28% for IBUY.

XLYI is categorized as Derivative Income, while IBUY is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.65% for IBUY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYI и IBUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор