Сравнение XLYI с HYTI
XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности XLYI и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLYI показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 2.08%.
XLYI
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -3.40%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLYI и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.01% | 5.63% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.08% | 3.33% |
Correlation
The correlation between XLYI and HYTI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYI vs. HYTI — Ранг доходности на риск
XLYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение XLYI c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLYI | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLYI и HYTI
Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYI | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -4.47% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.37% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.44% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYI и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYI | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 3.87% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 5.11% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 5.11% | +10.55% |
Сравнение комиссий XLYI и HYTI
XLYI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYI и HYTI
Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности HYTI в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.44% | 8.10% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.90% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
XLYI and HYTI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.
XLYI has the higher dividend yield at 14.90%, compared with 10.44% for HYTI.
They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для XLYI и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор