PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY.TO с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY.TO с YOLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLY.TO (Auxly Cannabis Group Inc.) is a stock, while YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) is Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, XLY.TO returned 40.32%/yr vs -28.57%/yr for YOLO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLY.TO и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Auxly Cannabis Group Inc. (XLY.TO) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLY.TO торгуется в CAD, в то время как YOLO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YOLO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLY.TO показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -3.66%.

XLY.TO

1 день
13.33%
1 месяц
21.43%
С начала года
17.24%
6 месяцев
13.33%
1 год
112.50%
3 года*
104.08%
5 лет*
40.32%
10 лет*
—

YOLO

1 день
3.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
8.15%
1 год
64.46%
3 года*
8.78%
5 лет*
-28.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY.TO и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLY.TO
Auxly Cannabis Group Inc.		17.24%262.50%300.00%-50.00%-89.19%2,685.58%358.87%866.01%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-3.66%30.11%-10.75%-16.97%-70.23%-21.20%44.68%-51.51%

Correlation

The correlation between XLY.TO and YOLO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxly Cannabis Group Inc.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с XLY.TO:
XLY.TO с XLV
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPY

Доходность на риск

XLY.TO vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY.TO
Ранг доходности на риск XLY.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY.TO c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxly Cannabis Group Inc. (XLY.TO) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLY.TOYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.87

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.87

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.60

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

2.92

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY.TO vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY.TO на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа YOLO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY.TO и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLY.TOYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.87

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.54

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.46

+0.88

Просадки

Сравнение просадок XLY.TO и YOLO

Максимальная просадка XLY.TO за все время составила -97.01%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY.TO и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLY.TOYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.01%

-94.03%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.11%

-40.50%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.33%

-65.27%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.01%

-91.22%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.25%

-87.82%

+38.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-68.86%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

22.11%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY.TO и YOLO

Auxly Cannabis Group Inc. (XLY.TO) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что XLY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLY.TOYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

12.94%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

52.26%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.41%

74.18%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

506.46%

52.75%

+453.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

494.54%

50.04%

+444.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY.TO и YOLO

Ни XLY.TO, ни YOLO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XLY.TO
Auxly Cannabis Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%280.76%116.09%296.93%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

XLY.TO and YOLO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY.TO и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор