Сравнение XLVS.L с IHCU.L
XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index while IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLVS.L returned 9.71%/yr vs 9.78%/yr for IHCU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XLVS.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IHCU.L.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и IHCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLVS.L торгуется в USD, в то время как IHCU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHCU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLVS.L показывает доходность 5.16%, а IHCU.L немного выше – 5.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLVS.L имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции IHCU.L немного впереди с 9.78%.
XLVS.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 5.16%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.71%
IHCU.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам XLVS.L и IHCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.16% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 27.57% | 12.04% | 20.54% | 4.87% | 21.27% |
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.29% | 14.83% | 2.22% | 1.18% | -2.66% | 27.98% | 11.40% | 21.58% | 4.18% | 21.90% |
Correlation
The correlation between XLVS.L and IHCU.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between XLVS.L and IHCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVS.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск
XLVS.L
IHCU.L
Сравнение XLVS.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVS.L | IHCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.24 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.56 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и IHCU.L
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки IHCU.L в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и IHCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVS.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -41.33% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -10.55% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -19.50% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -19.50% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | -27.15% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.16% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -12.57% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.27% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и IHCU.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.08% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 11.43% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 15.14% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 20.59% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 18.63% | -3.05% |
Сравнение комиссий XLVS.L и IHCU.L
XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IHCU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и IHCU.L
Ни XLVS.L, ни IHCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XLVS.L and IHCU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IHCU.L.
XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLVS.L and 0.15% for IHCU.L.
Подберите оптимальное распределение для XLVS.L и IHCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор