Сравнение XLVS.L с HEAE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L).
XLVS.L и HEAE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. HEAE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и HEAE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLVS.L и HEAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -4.71% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -3.70% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -0.92% | 21.57% | -2.56% | 11.10% | -12.47% |
Разные валюты инструментов
XLVS.L торгуется в USD, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у HEAE.L с доходностью -0.92%.
XLVS.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.53%
HEAE.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVS.L и HEAE.L
XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HEAE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLVS.L vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск
XLVS.L
HEAE.L
Сравнение XLVS.L c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVS.L | HEAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.62 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.95 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 2.85 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVS.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.62 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.20 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между XLVS.L и HEAE.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и HEAE.L
Ни XLVS.L, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и HEAE.L
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, примерно равная максимальной просадке HEAE.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и HEAE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLVS.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -24.51% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -13.73% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -8.48% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -7.56% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.39% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и HEAE.L
Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.65%, в то время как у SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.62% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 11.73% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 21.13% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 18.72% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 18.72% | -3.28% |