Сравнение XLVP.L с WHEA.L
XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - XLVP.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLVP.L returned 9.46%/yr vs 8.07%/yr for WHEA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и WHEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLVP.L торгуется в GBp, в то время как WHEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLVP.L показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции XLVP.L превзошли акции WHEA.L по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.07% соответственно.
XLVP.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.46%
WHEA.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам XLVP.L и WHEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 5.31% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 16.79% | 10.28% | 11.01% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.15% | 7.03% | 2.81% | -1.63% | 5.68% | 21.55% | 9.62% | 18.49% | 7.50% | 9.87% |
Correlation
The correlation between XLVP.L and WHEA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between XLVP.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVP.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск
XLVP.L
WHEA.L
Сравнение XLVP.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVP.L | WHEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.79 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.60 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и WHEA.L
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, примерно равная максимальной просадке WHEA.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и WHEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVP.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -19.01% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -10.53% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -19.01% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -19.01% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -19.01% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.47% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.30% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.12% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и WHEA.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеют волатильность 5.61% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVP.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.77% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.84% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 15.40% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 14.13% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.18% | +0.50% |
Сравнение комиссий XLVP.L и WHEA.L
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WHEA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и WHEA.L
Ни XLVP.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XLVP.L and WHEA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.L.
XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.30% for WHEA.L.
Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и WHEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор