Сравнение XLVP.L с BTEC.L
XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and BTEC.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - XLVP.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEC.L tracks the NASDAQ Biotechnology NET Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLVP.L returned 6.71%/yr vs 6.43%/yr for BTEC.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for BTEC.L.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и BTEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLVP.L торгуется в GBp, в то время как BTEC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLVP.L показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у BTEC.L с доходностью 15.81%.
XLVP.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.46%
BTEC.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVP.L и BTEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 5.31% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 16.79% | 10.28% | -1.86% |
BTEC.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 15.81% | 23.49% | -0.33% | 0.91% | -1.44% | 0.45% | 23.66% | 20.79% | -5.96% | -5.88% |
Correlation
The correlation between XLVP.L and BTEC.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between XLVP.L and BTEC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVP.L vs. BTEC.L — Ранг доходности на риск
XLVP.L
BTEC.L
Сравнение XLVP.L c BTEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVP.L | BTEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 6.43 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 18.47 | -13.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и BTEC.L
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки BTEC.L в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и BTEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVP.L | BTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -31.02% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -7.31% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -26.37% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -31.02% | +11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.20% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -9.99% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.55% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и BTEC.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) имеют волатильность 5.61% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVP.L | BTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.76% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 15.35% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 20.44% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 20.98% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 22.30% | -6.62% |
Сравнение комиссий XLVP.L и BTEC.L
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BTEC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и BTEC.L
Ни XLVP.L, ни BTEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLVP.L and BTEC.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BTEC.L.
XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEC.L tracks NASDAQ Biotechnology NET Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.35% for BTEC.L.
Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и BTEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор