Сравнение XLU с XNKY.DE
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while XNKY.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLU returned 9.41%/yr vs 11.38%/yr for XNKY.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XLU и XNKY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLU торгуется в USD, в то время как XNKY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNKY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 30.80%.
XLU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.20%
XNKY.DE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 30.80%
- 6 месяцев
- 32.37%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLU и XNKY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 5.04% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 1.36% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 30.80% | 31.13% | 7.80% | 21.76% | -20.02% | -4.98% | 19.91% |
Correlation
The correlation between XLU and XNKY.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск
XLU
XNKY.DE
Сравнение XLU c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLU | XNKY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.10 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 13.45 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLU и XNKY.DE
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XNKY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -35.76% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -15.19% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -18.89% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -33.88% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -1.33% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -12.30% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.64% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и XNKY.DE
Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.98% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 19.80% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 25.01% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 20.03% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 19.90% | -0.63% |
Сравнение комиссий XLU и XNKY.DE
XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и XNKY.DE
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLU and XNKY.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for XNKY.DE.
XLU is categorized as Utilities Equities, while XNKY.DE is Japan Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.09% for XNKY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XLU и XNKY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор