Сравнение XLRI с EGGY
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 45.43%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- 45.43%
- 6 месяцев
- 47.76%
- 1 год
- 56.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 45.43% | -0.03% |
Correlation
The correlation between XLRI and EGGY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. EGGY — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение XLRI c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и EGGY
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -18.34% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | 0.00% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -5.23% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 31.41% | -20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 29.96% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 29.96% | -19.06% |
Сравнение комиссий XLRI и EGGY
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и EGGY
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности EGGY в 24.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 24.53% | 28.26% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and EGGY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 24.53%, compared with 12.52% for XLRI.
They also come from different issuers: State Street and NestYield. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор