Сравнение XLPS.L с TLT
XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLPS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPS.L returned 7.56%/yr vs -1.63%/yr for TLT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XLPS.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности XLPS.L и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLPS.L показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции XLPS.L превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.56% против -1.63% соответственно.
XLPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 7.56%
TLT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -1.63%
Сравнение доходности по годам XLPS.L и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 6.41% | 3.99% | 14.25% | -0.26% | -0.17% | 18.05% | 9.16% | 26.86% | -9.41% | 12.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.56% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between XLPS.L and TLT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2010 г. | -0.00 |
The correlation between XLPS.L and TLT shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLPS.L vs. TLT — Ранг доходности на риск
XLPS.L
TLT
Сравнение XLPS.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPS.L | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 0.94 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPS.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.40 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | -0.11 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.25 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XLPS.L и TLT
Максимальная просадка XLPS.L за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPS.L и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLPS.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -48.35% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -7.58% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -19.18% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -43.70% | +26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -48.35% | +24.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -40.61% | +32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -13.82% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.07% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPS.L и TLT
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что XLPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLPS.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.65% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 6.51% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 9.66% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 15.85% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 14.90% | -1.28% |
Сравнение комиссий XLPS.L и TLT
XLPS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPS.L и TLT
XLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.60% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLPS.L and TLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLPS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
XLPS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while TLT is Government Bonds. XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLPS.L and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для XLPS.L и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор