PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLPS.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLPS.L с SPMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XLPS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPS.L returned 7.58%/yr vs 20.18%/yr for SPMO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XLPS.L charges 0.14%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XLPS.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLPS.L показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.12%. За последние 10 лет акции XLPS.L уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.58% против 20.18% соответственно.

XLPS.L

1 день
1.20%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
5.80%
С начала года
10.89%
1 год
9.50%
3 года*
9.07%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.58%

SPMO

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.32%
6 месяцев
20.43%
С начала года
21.12%
1 год
27.62%
3 года*
38.38%
5 лет*
20.75%
10 лет*
20.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLPS.L и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLPS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		10.89%3.99%14.25%-0.25%-0.17%18.05%9.16%26.86%-9.41%12.41%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.12%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between XLPS.L and SPMO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.14

The correlation between XLPS.L and SPMO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLPS.L и SPMO

Секторы
XLPS.L
SPMO

Потребительский циклический сектор

99.0%
1.1%

Технологии

0.9%
55.0%

Промышленность

0.1%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

XLPS.L
99.0%
SPMO
1.1%

Технологии

XLPS.L
0.9%
SPMO
55.0%

Промышленность

XLPS.L
0.1%
SPMO
10.9%

Сырьевые материалы

XLPS.L

-

SPMO
1.8%

Коммуникационные услуги

XLPS.L

-

SPMO
8.1%

Потребительский защитный сектор

XLPS.L

-

SPMO
3.9%

Энергетика

XLPS.L

-

SPMO
2.8%

Финансовые услуги

XLPS.L

-

SPMO
5.7%

Здравоохранение

XLPS.L

-

SPMO
6.6%

Недвижимость

XLPS.L

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

XLPS.L

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XLPS.L:
XLPS.L с WCOS.LXLPS.L с XSCS.LXLPS.L с VJPU.LXLPS.L с XLYS.LXLPS.L с TRIP.LXLPS.L с ICSU.LXLPS.L с SXLP.L
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

XLPS.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLPS.L
Ранг доходности на риск XLPS.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPS.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPS.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPS.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPS.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPS.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPS.LSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.23

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.73

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.18

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

7.42

-5.47

XLPS.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPS.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPS.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLPS.L и SPMO

Максимальная просадка XLPS.L за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPS.L и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPS.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-30.95%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-12.70%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-20.13%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-22.74%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.98%

-30.95%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-10.99%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.60%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.73%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPS.L и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) составляет 5.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что XLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPS.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

11.56%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

20.23%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

22.61%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

20.32%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

20.83%

-7.13%

Сравнение комиссий XLPS.L и SPMO

XLPS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPS.L и SPMO

XLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.73%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XLPS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLPS.L and SPMO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.14% for XLPS.L.

XLPS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SPMO is Momentum. XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.14% for XLPS.L and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLPS.L и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор