PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с VWRD.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 12.94%/yr for VWRD.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XLP charges 0.08%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности XLP и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.94% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

VWRD.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.46%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.27%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.35%

Correlation

The correlation between XLP and VWRD.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.29

Over the past year, the correlation between XLP and VWRD.L has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и VWRD.L

Секторы
XLP
VWRD.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

34.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
VWRD.L
4.3%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
VWRD.L
9.2%

Сырьевые материалы

XLP

-

VWRD.L
2.6%

Коммуникационные услуги

XLP

-

VWRD.L
10.0%

Энергетика

XLP

-

VWRD.L
4.3%

Финансовые услуги

XLP

-

VWRD.L
14.9%

Здравоохранение

XLP

-

VWRD.L
8.2%

Промышленность

XLP

-

VWRD.L
9.0%

Недвижимость

XLP

-

VWRD.L
1.1%

Технологии

XLP

-

VWRD.L
34.2%

Коммунальные услуги

XLP

-

VWRD.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI

Доходность на риск

XLP vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.01

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.00

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.91

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

11.88

-10.36

XLP vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VWRD.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и VWRD.L

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-33.83%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.80%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-16.25%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-26.02%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-33.83%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.99%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.51%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.16%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и VWRD.L

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеют волатильность 4.53% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.40%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.29%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.77%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

15.38%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.73%

-0.98%

Сравнение комиссий XLP и VWRD.L

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и VWRD.L

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VWRD.L в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.25%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and VWRD.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while VWRD.L is Global Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор