PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с SXLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с SXLP.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L).

XLP и SXLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SXLP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и SXLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и SXLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		6.41%2.99%13.10%-1.70%-0.20%16.85%8.74%26.97%-8.84%12.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLP показывает доходность 6.13%, а SXLP.L немного выше – 6.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLP имеют среднегодовую доходность 7.17%, а акции SXLP.L немного отстают с 7.12%.

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%

SXLP.L

1 день
-0.88%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.92%
1 год
5.68%
3 года*
6.77%
5 лет*
6.84%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF
Часто сравнивают с SXLP.L:
SXLP.L с SMHSXLP.L с SXLB.LSXLP.L с RSPSXLP.L с FSTASXLP.L с KXISXLP.L с AMZNSXLP.L с VOO

Сравнение комиссий XLP и SXLP.L

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SXLP.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. SXLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SXLP.L
Ранг доходности на риск SXLP.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLP.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLP.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c SXLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPSXLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.39

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.66

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.57

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

1.39

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. SXLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SXLP.L равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и SXLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPSXLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между XLP и SXLP.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и SXLP.L

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как SXLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLP и SXLP.L

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки SXLP.L в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и SXLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPSXLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-24.00%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.99%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-16.93%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-24.00%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-8.06%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.26%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.72%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и SXLP.L

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.93%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPSXLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.74%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.19%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

14.47%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

12.97%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.40%

+1.29%