Сравнение XLME.DE с XRRL.DE
XLME.DE (21Shares Stellar ETP) and XRRL.DE (CoinShares Physical XRP EUR ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XLME.DE returned 25.76%/yr vs 25.96%/yr for XRRL.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLME.DE charges 2.50%/yr vs 1.50%/yr for XRRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XLME.DE и XRRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLME.DE показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у XRRL.DE с доходностью -36.58%.
XLME.DE
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 30.88%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -15.33%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRRL.DE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -36.58%
- 6 месяцев
- -42.99%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLME.DE и XRRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLME.DE 21Shares Stellar ETP | -2.01% | -45.22% | 165.66% | 71.95% | -65.98% |
XRRL.DE CoinShares Physical XRP EUR ETP | -36.58% | -21.72% | 240.82% | 78.75% | -55.99% |
Correlation
The correlation between XLME.DE and XRRL.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between XLME.DE and XRRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLME.DE vs. XRRL.DE — Ранг доходности на риск
XLME.DE
XRRL.DE
Сравнение XLME.DE c XRRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLME.DE | XRRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.73 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.14 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLME.DE | XRRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.78 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.08 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XLME.DE и XRRL.DE
Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что больше максимальной просадки XRRL.DE в -69.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и XRRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLME.DE | XRRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.74% | -69.76% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.51% | -67.75% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.28% | -69.76% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.57% | -69.76% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.68% | -37.20% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.90% | 43.31% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLME.DE и XRRL.DE
21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLME.DE | XRRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.82% | 12.84% | +19.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.83% | 42.74% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.47% | 63.50% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.68% | 85.67% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.68% | 85.67% | +3.01% |
Сравнение комиссий XLME.DE и XRRL.DE
XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии XRRL.DE в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLME.DE и XRRL.DE
Ни XLME.DE, ни XRRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLME.DE and XRRL.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRRL.DE is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRRL.DE is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for XLME.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 2.50% for XLME.DE and 1.50% for XRRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XLME.DE и XRRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор