PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLM-USD с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLM-USD и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellar (XLM-USD) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLM-USD торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 60.23% против 17.63% соответственно.


XLM-USD

1 день
-1.52%
1 месяц
15.17%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-28.35%
3 года*
33.09%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
60.23%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLM-USD и NOVO-B.CO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLM-USD
Stellar
-6.87%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-60.36%-68.37%14,396.90%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S
-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between XLM-USD and NOVO-B.CO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stellar

Novo Nordisk A/S

Доходность на риск

XLM-USD vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина

NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLM-USD c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLM-USDNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.88

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.79

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-1.17

+0.61

XLM-USD vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLM-USD на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLM-USD и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLM-USD и NOVO-B.CO

Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и NOVO-B.CO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLM-USDNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-74.86%

-21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.19%

-54.48%

-16.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.37%

-74.86%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.25%

-74.86%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-74.86%

-21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.80%

-67.88%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.14%

-12.38%

-59.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.48%

36.72%

+13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XLM-USD и NOVO-B.CO

Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLM-USDNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.48%

12.08%

+31.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.28%

40.71%

+18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.60%

55.70%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

58.93%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.79%

45.48%

+67.31%

Часто задаваемые вопросы


XLM-USD and NOVO-B.CO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор