Сравнение XLM-USD с NOVO-B.CO
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLM-USD торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 60.23% против 17.63% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -10.15% | -39.54% | -15.04% | 214.95% | 23.90% | 65.39% | 27.16% | 32.88% | -10.64% | 58.82% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and NOVO-B.CO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
XLM-USD
NOVO-B.CO
Сравнение XLM-USD c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.79 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.17 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и NOVO-B.CO
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и NOVO-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -74.86% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -54.48% | -16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -74.86% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -74.86% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -74.86% | -21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -67.88% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -12.38% | -59.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 36.72% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и NOVO-B.CO
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 12.08% | +31.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 40.71% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 55.70% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 58.93% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 45.48% | +67.31% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and NOVO-B.CO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и NOVO-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор