Сравнение XLKS.L с IITU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

XLKS.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и IITU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	-8.75%	24.23%	41.72%	60.64%	-29.12%	34.73%	42.78%	48.83%	-2.51%	33.27%
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)	-8.75%	23.07%	38.50%	58.65%	-29.11%	34.44%	42.58%	49.99%	-1.62%	37.53%

Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKS.L показывает доходность -8.75%, а IITU.L немного выше – -8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLKS.L имеют среднегодовую доходность 22.36%, а акции IITU.L немного впереди с 22.51%.

XLKS.L

1 день: -0.20%

1 месяц: -1.93%

С начала года: -8.75%

6 месяцев: -7.54%

1 год: 29.93%

3 года*: 28.64%

5 лет*: 18.71%

10 лет*: 22.36%

IITU.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.17%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -7.66%

1 год: 28.20%

3 года*: 26.71%

5 лет*: 17.80%

10 лет*: 22.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Название символа

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLKS.L:

XLKS.L с XLKQ.L XLKS.L с IUIT.L XLKS.L с QQQ XLKS.L с IYW XLKS.L с CSPX.AS XLKS.L с CSPX.L XLKS.L с XAIX

Часто сравнивают с IITU.L:

IITU.L с VGT IITU.L с CNX1.L IITU.L с VUAG.L IITU.L с XLK IITU.L с XLKQ.L IITU.L с SMGB.L IITU.L с QQQ

Сравнение комиссий XLKS.L и IITU.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IITU.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

XLKS.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLKS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IITU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XLKS.L	IITU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	1.17	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	1.72	+0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.22	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.24	2.20	+0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.91	6.82	+0.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XLKS.L	IITU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	1.17	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	0.77	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.02	1.03	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.94	1.00	-0.05

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и IITU.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и IITU.L

Ни XLKS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и IITU.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XLKS.L	IITU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.26%	-28.03%	-6.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.99%	-16.76%	-0.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.26%	-28.03%	-6.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.26%	-28.03%	-6.23%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.29%	-13.39%	+0.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.12%	-5.17%	+0.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.50%	6.30%	-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и IITU.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 6.19% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XLKS.L	IITU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.19%	6.13%	+0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.99%	15.29%	-0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.14%	24.08%	+0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.58%	23.07%	+0.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.87%	21.73%	+0.14%

Сравнение XLKS.L с IITU.L

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и IITU.L

Сравнение доходности по годам XLKS.L и IITU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XLKS.L

IITU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XLKS.L и IITU.L

Доходность на риск

XLKS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

XLKS.L

IITU.L

Сравнение XLKS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XLKS.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и IITU.L

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и IITU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и IITU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)