Сравнение XLKS.L с IGDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).
XLKS.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и IGDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLKS.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.75% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -19.58% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | -3.76% | 18.74% | 17.94% | 29.72% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью -3.76%.
XLKS.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 22.36%
IGDA.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKS.L и IGDA.L
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Доходность на риск
XLKS.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
IGDA.L
Сравнение XLKS.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKS.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.80 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.64 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 11.59 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKS.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.60 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между XLKS.L и IGDA.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и IGDA.L
Ни XLKS.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и IGDA.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и IGDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLKS.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -24.18% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -9.71% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -6.92% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.37% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.21% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и IGDA.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.45% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 10.07% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 17.12% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 18.68% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 18.68% | +3.19% |