PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKS.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и IGDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-8.75%24.23%41.72%60.64%-19.58%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
-3.76%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью -3.76%.


XLKS.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-7.54%
1 год
29.93%
3 года*
28.64%
5 лет*
18.71%
10 лет*
22.36%

IGDA.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-0.17%
1 год
21.48%
3 года*
16.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий XLKS.L и IGDA.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Доходность на риск

XLKS.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKS.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.80

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.64

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

11.59

-4.67

XLKS.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKS.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.60

+0.35

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и IGDA.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и IGDA.L

Ни XLKS.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и IGDA.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и IGDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLKS.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-24.18%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-9.71%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-6.92%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.37%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.21%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и IGDA.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLKS.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.45%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

10.07%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

17.12%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

18.68%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

18.68%

+3.19%