Сравнение XLKS.L с GXLK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L).
XLKS.L и GXLK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. GXLK.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и GXLK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLKS.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.75% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -22.80% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | -8.53% | 24.63% | 22.65% | 56.14% | -22.69% |
Разные валюты инструментов
XLKS.L торгуется в USD, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKS.L показывает доходность -8.75%, а GXLK.L немного выше – -8.53%.
XLKS.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 22.36%
GXLK.L
- 1 день
- -24.65%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -8.53%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKS.L и GXLK.L
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GXLK.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLKS.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
GXLK.L
Сравнение XLKS.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKS.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.57 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.27 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.53 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 6.80 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKS.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.57 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между XLKS.L и GXLK.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и GXLK.L
Ни XLKS.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и GXLK.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и GXLK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLKS.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -28.24% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -24.28% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -24.28% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -7.83% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 6.40% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и GXLK.L
Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.19%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) волатильность равна 43.90%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 43.90% | -37.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 45.22% | -30.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 50.70% | -26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 35.81% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 35.81% | -13.94% |