PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKS.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и GXLK.L


2026 (YTD)2025202420232022
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-8.75%24.23%41.72%60.64%-22.80%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
-8.53%24.63%22.65%56.14%-22.69%
Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKS.L показывает доходность -8.75%, а GXLK.L немного выше – -8.53%.


XLKS.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-7.54%
1 год
29.93%
3 года*
28.64%
5 лет*
18.71%
10 лет*
22.36%

GXLK.L

1 день
-24.65%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-7.71%
1 год
28.83%
3 года*
21.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XLKS.L и GXLK.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GXLK.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLKS.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKS.LGXLK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.57

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.27

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.53

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

6.80

+0.11

XLKS.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GXLK.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKS.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.57

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.39

+0.55

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и GXLK.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и GXLK.L

Ни XLKS.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и GXLK.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и GXLK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLKS.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-28.24%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-24.28%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-24.28%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.83%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

6.40%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и GXLK.L

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.19%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) волатильность равна 43.90%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLKS.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

43.90%

-37.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

45.22%

-30.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

50.70%

-26.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

35.81%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

35.81%

-13.94%