PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLK.L с PCGH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXLK.L с PCGH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и Polar Capital Global Healthcare Trust plc (PCGH.L).

GXLK.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GXLK.L и PCGH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и Polar Capital Global Healthcare Trust plc (PCGH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLK.L и PCGH.L

2026 (YTD)2025202420232022
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		-7.49%15.88%24.73%48.31%-16.12%
PCGH.L
Polar Capital Global Healthcare Trust plc		-10.72%21.81%6.15%-0.26%13.05%
Разные валюты инструментов

GXLK.L торгуется в GBP, в то время как PCGH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCGH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLK.L показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у PCGH.L с доходностью -10.72%.

GXLK.L

1 день
2.92%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-5.50%
1 год
26.38%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCGH.L

1 день
2.46%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-10.72%
6 месяцев
3.55%
1 год
12.95%
3 года*
6.43%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Polar Capital Global Healthcare Trust plc

Часто сравнивают с GXLK.L:
GXLK.L с XLKGXLK.L с EQQQ.LGXLK.L с ZPDT.DEGXLK.L с XLKQ.LGXLK.L с VGTGXLK.L с SPYGXLK.L с SCHG
Часто сравнивают с PCGH.L:
PCGH.L с GXLV.LPCGH.L с UNHPCGH.L с HTGCPCGH.L с PGRPCGH.L с XDWH.LPCGH.L с PPH

Доходность на риск

GXLK.L vs. PCGH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PCGH.L
Ранг доходности на риск PCGH.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGH.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGH.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGH.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGH.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGH.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLK.L c PCGH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и Polar Capital Global Healthcare Trust plc (PCGH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLK.LPCGH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.71

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.12

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.76

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

3.02

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLK.L vs. PCGH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLK.L на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PCGH.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLK.L и PCGH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLK.LPCGH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.71

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между GXLK.L и PCGH.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLK.L и PCGH.L

GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCGH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCGH.L
Polar Capital Global Healthcare Trust plc		0.59%0.57%0.69%0.64%0.60%0.65%0.86%0.84%0.99%1.17%2.08%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GXLK.L и PCGH.L

Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки PCGH.L в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и PCGH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GXLK.LPCGH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-33.84%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-18.80%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-13.99%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-4.79%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.75%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLK.L и PCGH.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) составляет 5.10%, в то время как у Polar Capital Global Healthcare Trust plc (PCGH.L) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXLK.LPCGH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

8.12%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

12.48%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

18.18%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

15.49%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

18.09%

+8.89%