Сравнение GXLK.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GXLK.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLK.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXLK.L или SPY.
Основные характеристики
| GXLK.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.55% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 24.98% | 37.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 2.20 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 11.32% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 36.56% | 12.18% |
| Макс. просадка | -21.13% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.56% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между GXLK.L и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и SPY
С начала года, GXLK.L показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLK.L и SPY
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXLK.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и SPY
GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и SPY
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и SPY
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.