PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с XLVP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с XLVP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLVP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 27.22%/yr vs 9.99%/yr for XLVP.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и XLVP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции XLVP.L по среднегодовой доходности: 27.22% против 9.99% соответственно.

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%

XLVP.L

1 день
3.10%
1 месяц
5.65%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-1.29%
1 год
16.58%
3 года*
3.80%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и XLVP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		-1.84%6.91%3.77%-3.87%8.97%29.14%8.22%16.79%10.30%11.00%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and XLVP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.47

The correlation between XLKQ.L and XLVP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и XLVP.L

Секторы
XLKQ.L
XLVP.L

Технологии

91.2%

-

Финансовые услуги

7.3%

-

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKQ.L
91.2%
XLVP.L

-

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
XLVP.L

-

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
XLVP.L

-

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

XLVP.L

-

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

XLVP.L

-

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

XLVP.L

-

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

XLVP.L

-

Энергетика

XLKQ.L

-

XLVP.L

-

Здравоохранение

XLKQ.L

-

XLVP.L
100.0%

Недвижимость

XLKQ.L

-

XLVP.L

-

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

XLVP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с XLVP.L:
XLVP.L с XLVXLVP.L с QDVG.DEXLVP.L с VHTXLVP.L с WHEA.ASXLVP.L с PABG.LXLVP.L с EQQQ.LXLVP.L с IUHC.L

Доходность на риск

XLKQ.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LXLVP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.10

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
1.70

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.41

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

3.56

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. XLVP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа XLVP.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и XLVP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LXLVP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.10

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.48

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.63

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.71

+0.62

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и XLVP.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и XLVP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LXLVP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-19.67%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.56%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-19.67%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-19.67%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-19.67%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-4.97%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.62%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

4.57%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и XLVP.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LXLVP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.43%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

10.54%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

14.76%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

14.25%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

15.85%

+5.80%

Сравнение комиссий XLKQ.L и XLVP.L

И XLKQ.L, и XLVP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и XLVP.L

Ни XLKQ.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and XLVP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L and XLVP.L have the same expense ratio: 0.14% per year.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while XLVP.L is Health & Biotech Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и XLVP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор