PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKQ.L с GLTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и GLTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как GLTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у GLTS.L с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции GLTS.L по среднегодовой доходности: 27.22% против 0.65% соответственно.


XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%

GLTS.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.99%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.80%
10 лет*
0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и GLTS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%
GLTS.L
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
0.31%5.40%1.76%3.70%-5.72%-1.91%1.77%1.11%0.41%-0.65%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and GLTS.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

-0.00

The correlation between XLKQ.L and GLTS.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

Доходность на риск

XLKQ.L vs. GLTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

GLTS.L
Ранг доходности на риск GLTS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTS.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTS.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTS.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c GLTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKQ.LGLTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.34

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

4.26

+4.16

XLKQ.L vs. GLTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа GLTS.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и GLTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKQ.LGLTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.25

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.24

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.25

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.34

+0.98

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и GLTS.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки GLTS.L в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и GLTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLKQ.LGLTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-11.18%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-2.22%

-14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-2.22%

-26.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-10.44%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-11.18%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.91%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.72%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

0.70%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и GLTS.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLKQ.LGLTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

0.84%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

2.01%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

2.39%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

3.25%

+18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

2.62%

+19.03%

Сравнение комиссий XLKQ.L и GLTS.L

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GLTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и GLTS.L

XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTS.L
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
3.63%3.44%2.74%1.30%0.18%0.13%0.46%0.60%0.39%0.52%0.88%0.98%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XLKQ.L and GLTS.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for GLTS.L.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while GLTS.L is European Government Bonds. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while GLTS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.15% for GLTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и GLTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор