Сравнение XLKQ.L с GLTS.L
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and GLTS.L (SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while GLTS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 27.22%/yr vs 0.65%/yr for GLTS.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for GLTS.L.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и GLTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как GLTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у GLTS.L с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции GLTS.L по среднегодовой доходности: 27.22% против 0.65% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
GLTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 0.65%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и GLTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.63% | 0.92% | 23.56% |
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 0.31% | 5.40% | 1.76% | 3.70% | -5.72% | -1.91% | 1.77% | 1.11% | 0.41% | -0.65% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and GLTS.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г. | -0.00 |
The correlation between XLKQ.L and GLTS.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. GLTS.L — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
GLTS.L
Сравнение XLKQ.L c GLTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | GLTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.34 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 4.26 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.25 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.24 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.25 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.34 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и GLTS.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки GLTS.L в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и GLTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -11.18% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -2.22% | -14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -2.22% | -26.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -10.44% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -11.18% | -17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.91% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -1.72% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 0.70% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и GLTS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 0.84% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 2.01% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 2.39% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 3.25% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 2.62% | +19.03% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и GLTS.L
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GLTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и GLTS.L
XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 3.63% | 3.44% | 2.74% | 1.30% | 0.18% | 0.13% | 0.46% | 0.60% | 0.39% | 0.52% | 0.88% | 0.98% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and GLTS.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for GLTS.L.
XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while GLTS.L is European Government Bonds. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while GLTS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.15% for GLTS.L.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и GLTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор