Сравнение GLTS.L с EUNT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE).
GLTS.L и EUNT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. EUNT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLTS.L или EUNT.DE.
Основные характеристики
| GLTS.L | EUNT.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.31% | 1.20% |
| Дох-ть за 1 год | 3.73% | 4.14% |
| Дох-ть за 3 года | -0.49% | -0.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.23% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.43% | 0.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.57 |
| Коэф-т Мартина | 3.88 | 4.00 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 0.96% |
| Дневная вол-ть | 3.39% | 2.83% |
| Макс. просадка | -11.18% | -10.16% |
| Текущая просадка | -2.98% | -3.01% |
Корреляция
Корреляция между GLTS.L и EUNT.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLTS.L и EUNT.DE
С начала года, GLTS.L показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у EUNT.DE с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции GLTS.L превзошли акции EUNT.DE по среднегодовой доходности: 0.43% против 0.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTS.L и EUNT.DE
GLTS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUNT.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLTS.L c EUNT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTS.L и EUNT.DE
Дивидендная доходность GLTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как EUNT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 2.75% | 1.30% | 0.18% | 0.13% | 0.46% | 0.60% | 0.39% | 0.52% | 0.88% | 0.98% | 0.67% | 0.44% |
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.50% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLTS.L и EUNT.DE
Максимальная просадка GLTS.L за все время составила -11.18%, что больше максимальной просадки EUNT.DE в -10.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTS.L и EUNT.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLTS.L и EUNT.DE
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) имеют волатильность 2.38% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.