Сравнение GLTS.L с XMU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).
GLTS.L и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLTS.L или XMU.TO.
Основные характеристики
| GLTS.L | XMU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 22.52% |
| Дох-ть за 1 год | 3.61% | 25.07% |
| Дох-ть за 3 года | -0.63% | 9.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.32% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.38% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 5.09 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 7.97 |
| Коэф-т Мартина | 3.85 | 24.10 |
| Индекс Язвы | 0.87% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 3.39% | 7.55% |
| Макс. просадка | -11.18% | -27.31% |
| Текущая просадка | -3.32% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между GLTS.L и XMU.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLTS.L и XMU.TO
С начала года, GLTS.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции GLTS.L уступали акциям XMU.TO по среднегодовой доходности: 0.38% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTS.L и XMU.TO
GLTS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMU.TO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLTS.L c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTS.L и XMU.TO
Дивидендная доходность GLTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XMU.TO в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 2.76% | 1.30% | 0.18% | 0.13% | 0.46% | 0.60% | 0.39% | 0.52% | 0.88% | 0.98% | 0.67% | 0.44% |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.18% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GLTS.L и XMU.TO
Максимальная просадка GLTS.L за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTS.L и XMU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLTS.L и XMU.TO
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) составляет 1.69%, в то время как у iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что GLTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.