PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTS.L с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTS.L с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

GLTS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLTS.L и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTS.L и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTS.L
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF		-0.22%5.40%1.76%3.70%-5.72%-1.91%1.77%1.11%0.41%-0.65%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-2.53%9.45%27.20%19.98%-8.40%29.93%14.94%26.48%1.24%11.28%
Разные валюты инструментов

GLTS.L торгуется в GBP, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTS.L показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции GLTS.L уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 0.62% против 14.92% соответственно.

GLTS.L

1 день
0.40%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.55%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.70%
10 лет*
0.62%

FXAIX

1 день
2.61%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.64%
3 года*
15.59%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с GLTS.L:
GLTS.L с GBPG.LGLTS.L с EUNT.DEGLTS.L с MVUS.LGLTS.L с TLTGLTS.L с XMU.TOGLTS.L с XLKQ.LGLTS.L с EU13.L
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий GLTS.L и FXAIX

GLTS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLTS.L
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

GLTS.L vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTS.L
Ранг доходности на риск GLTS.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTS.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTS.L c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTS.LFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.81

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.24

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

5.58

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTS.L vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTS.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTS.L и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTS.LFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.81

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.86

-0.52

Корреляция

Корреляция между GLTS.L и FXAIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTS.L и FXAIX

Дивидендная доходность GLTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTS.L
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF		3.65%3.44%2.74%1.30%0.18%0.13%0.46%0.60%0.39%0.52%0.88%0.98%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GLTS.L и FXAIX

Максимальная просадка GLTS.L за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTS.L и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTS.LFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.18%

-33.79%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-12.13%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.44%

-24.50%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.18%

-33.79%

+22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-6.23%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-3.83%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.53%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTS.L и FXAIX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что GLTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTS.LFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.55%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

9.48%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

18.74%

-16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

15.93%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

18.18%

-15.59%