Сравнение GLTS.L с FXAIX
GLTS.L (SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - GLTS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTS.L returned 0.65%/yr vs 16.49%/yr for FXAIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GLTS.L charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности GLTS.L и FXAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTS.L торгуется в GBP, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции GLTS.L уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 0.65% против 16.49% соответственно.
GLTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 0.65%
FXAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение доходности по годам GLTS.L и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 0.31% | 5.40% | 1.76% | 3.70% | -5.72% | -1.91% | 1.77% | 1.11% | 0.41% | -0.65% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.34% | 9.45% | 27.20% | 19.98% | -8.40% | 29.93% | 14.94% | 26.48% | 1.24% | 11.28% |
Correlation
The correlation between GLTS.L and FXAIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTS.L vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
GLTS.L
FXAIX
Сравнение GLTS.L c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTS.L | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.86 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 14.89 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTS.L | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.53 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.91 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.91 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GLTS.L и FXAIX
Максимальная просадка GLTS.L за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTS.L и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTS.L | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -25.86% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -7.54% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | -21.91% | +19.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -21.91% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.18% | -25.86% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.38% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.37% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.95% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTS.L и FXAIX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) составляет 0.84%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что GLTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTS.L | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.64% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 8.19% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 11.53% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 15.88% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 18.17% | -15.55% |
Сравнение комиссий GLTS.L и FXAIX
GLTS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTS.L и FXAIX
Дивидендная доходность GLTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 3.63% | 3.44% | 2.74% | 1.30% | 0.18% | 0.13% | 0.46% | 0.60% | 0.39% | 0.52% | 0.88% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
GLTS.L and FXAIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLTS.L и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор