Сравнение GLTS.L с EU13.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L).
GLTS.L и EU13.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. EU13.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLTS.L и EU13.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTS.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | -0.22% | 5.40% | 1.76% | 3.70% | -5.72% | -1.91% | 1.77% | 1.11% | 0.41% | -0.65% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.04% | 7.69% | -1.68% | 1.21% | -0.04% | -6.69% | 5.47% | -5.54% | 0.77% | 3.73% |
Разные валюты инструментов
GLTS.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTS.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у EU13.L с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции GLTS.L уступали акциям EU13.L по среднегодовой доходности: 0.62% против 1.03% соответственно.
GLTS.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.62%
EU13.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTS.L и EU13.L
И GLTS.L, и EU13.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLTS.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
GLTS.L
EU13.L
Сравнение GLTS.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTS.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.85 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.93 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 4.48 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTS.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GLTS.L и EU13.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTS.L и EU13.L
Дивидендная доходность GLTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности EU13.L в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 3.65% | 3.44% | 2.74% | 1.30% | 0.18% | 0.13% | 0.46% | 0.60% | 0.39% | 0.52% | 0.88% | 0.98% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GLTS.L и EU13.L
Максимальная просадка GLTS.L за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTS.L и EU13.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTS.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -7.12% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -1.23% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -6.02% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.18% | -7.12% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.97% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.54% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.28% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTS.L и EU13.L
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) имеют волатильность 1.25% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTS.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.30% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.96% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 5.02% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 5.38% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 7.22% | -4.63% |