PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с GINN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. XLKI is actively managed, while GINN is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 6.68%.

XLKI

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.15%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.28%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.94%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
3.20%
С начала года
6.68%
1 год
15.34%
3 года*
16.30%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и GINN

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.28%10.02%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		6.68%7.69%

Correlation

The correlation between XLKI and GINN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов XLKI и GINN

Секторы
XLKI
GINN

Технологии

99.0%
33.0%

Финансовые услуги

98.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.8%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

20.1%

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

XLKI
99.0%
GINN
33.0%

Финансовые услуги

XLKI
98.0%
GINN
12.1%

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
GINN
10.8%

Сырьевые материалы

XLKI

-

GINN
0.1%

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

GINN
13.5%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

GINN
1.7%

Энергетика

XLKI

-

GINN
1.1%

Здравоохранение

XLKI

-

GINN
20.1%

Промышленность

XLKI

-

GINN
5.6%

Недвижимость

XLKI

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

XLKI

-

GINN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с QQQXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

XLKI vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKIGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.02

—

XLKI vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и GINN

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-41.25%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-3.41%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-13.15%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и GINN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

16.54%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

21.44%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

20.99%

-1.79%

Сравнение комиссий XLKI и GINN

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и GINN

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что больше доходности GINN в 1.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.18%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.97%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and GINN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

XLKI has the higher dividend yield at 17.97%, compared with 1.18% for GINN.

They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.50% for GINN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор