PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с SXLK.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с SXLK.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS).

XLK и SXLK.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SXLK.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SXLK.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и SXLK.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-17.38%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		-8.46%24.94%23.18%55.91%-29.54%36.36%43.38%48.42%-17.11%
Разные валюты инструментов

XLK торгуется в USD, в то время как SXLK.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLK.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у SXLK.AS с доходностью -8.43%.

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%

SXLK.AS

1 день
3.41%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-6.74%
1 год
30.37%
3 года*
21.90%
5 лет*
15.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с QQQMSXLK.AS с VGTSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с SPYSXLK.AS с FTEC

Сравнение комиссий XLK и SXLK.AS

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SXLK.AS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. SXLK.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c SXLK.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKSXLK.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.80

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.70

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

8.58

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. SXLK.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLK.AS равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SXLK.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKSXLK.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между XLK и SXLK.AS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SXLK.AS

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как SXLK.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLK и SXLK.AS

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SXLK.AS в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SXLK.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKSXLK.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-31.37%

-50.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-15.83%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-30.08%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-12.97%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-6.63%

-28.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.75%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SXLK.AS

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLK.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKSXLK.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.18%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

15.14%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

24.52%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

22.91%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

23.47%

+0.86%