PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLK.AS с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXLK.AS с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

SXLK.AS и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXLK.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXLK.AS и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXLK.AS и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		-7.24%10.14%31.30%51.14%-25.03%46.32%31.72%51.36%-15.98%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-4.67%7.62%37.94%48.70%-25.23%40.25%33.81%52.29%-17.20%
Разные валюты инструментов

SXLK.AS торгуется в EUR, в то время как FTEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLK.AS показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -4.67%.

SXLK.AS

1 день
3.03%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-5.65%
1 год
21.34%
3 года*
19.20%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—

FTEC

1 день
1.17%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.36%
1 год
21.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.47%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с XLKSXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с QQQMSXLK.AS с VGTSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с SPY
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий SXLK.AS и FTEC

SXLK.AS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

SXLK.AS vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLK.AS c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLK.ASFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.73

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.41

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

3.76

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLK.AS vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLK.AS на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLK.AS и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLK.ASFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.90

-0.09

Корреляция

Корреляция между SXLK.AS и FTEC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLK.AS и FTEC

SXLK.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SXLK.AS и FTEC

Максимальная просадка SXLK.AS за все время составила -31.37%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -32.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLK.AS и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

SXLK.ASFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-34.95%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-16.26%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-34.95%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-11.53%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-5.61%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.27%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLK.AS и FTEC

Текущая волатильность для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) составляет 5.44%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что SXLK.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXLK.ASFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.94%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

16.51%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

29.55%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

24.73%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

24.90%

-1.94%