PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXLK.AS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLK.AS с QQQM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLK.AS returned 18.27%/yr vs 15.53%/yr for QQQM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXLK.AS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLK.AS торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLK.AS показывает доходность 17.47%, а QQQM немного ниже – 16.89%.

SXLK.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
19.66%
С начала года
17.47%
1 год
30.14%
3 года*
22.87%
5 лет*
18.27%
10 лет*
—
Всё время*
21.82%

QQQM

1 день
0.30%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
14.17%
С начала года
16.89%
1 год
26.92%
3 года*
22.56%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
Всё время*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLK.AS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		17.47%10.14%31.30%51.14%-25.03%46.32%2.08%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.89%6.51%33.98%50.36%-28.34%36.98%2.51%

Correlation

The correlation between SXLK.AS and QQQM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.62

The correlation between SXLK.AS and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с XLKSXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с VGTSXLK.AS с SPYSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с FTEC
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

SXLK.AS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLK.AS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXLK.ASQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.48

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.96

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.46

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

7.35

-2.65

SXLK.AS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLK.AS на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLK.AS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXLK.AS и QQQM

Максимальная просадка SXLK.AS за все время составила -31.37%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLK.AS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLK.ASQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-30.95%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-10.99%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.08%

-27.16%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-30.95%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-5.61%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-7.24%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.67%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLK.AS и QQQM

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.18% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLK.ASQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.95%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

14.30%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

18.37%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

22.24%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

21.85%

+1.21%

Сравнение комиссий SXLK.AS и QQQM

И SXLK.AS, и QQQM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLK.AS и QQQM

SXLK.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXLK.AS and QQQM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLK.AS and QQQM have the same expense ratio: 0.15% per year.

SXLK.AS is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLK.AS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор