PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIS.L с XSNR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLIS.L с XSNR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L).

XLIS.L и XSNR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XSNR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и XSNR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и XSNR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		5.99%19.35%17.30%17.93%-5.18%20.54%9.91%28.73%-14.24%20.32%
XSNR.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.41%29.74%3.45%27.99%-23.68%20.09%15.61%32.48%-17.06%32.97%
Разные валюты инструментов

XLIS.L торгуется в USD, в то время как XSNR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSNR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у XSNR.L с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции XLIS.L превзошли акции XSNR.L по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.69% соответственно.

XLIS.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.71%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.99%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.77%

XSNR.L

1 день
4.17%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.96%
1 год
19.18%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XLIS.L:
XLIS.L с XLIP.LXLIS.L с BRIP.LXLIS.L с XLBP.LXLIS.L с XWIS.LXLIS.L с XUIN.LXLIS.L с WNDU.LXLIS.L с ESIN.L
Часто сравнивают с XSNR.L:
XSNR.L с ESIF.LXSNR.L с BRIP.LXSNR.L с SXLB.LXSNR.L с XLBS.LXSNR.L с EXUS.LXSNR.L с WMAT.LXSNR.L с XSTC.L

Сравнение комиссий XLIS.L и XSNR.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XSNR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSNR.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLIS.L vs. XSNR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XSNR.L
Ранг доходности на риск XSNR.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSNR.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSNR.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSNR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSNR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSNR.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c XSNR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIS.LXSNR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.89

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.31

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.17

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

4.37

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIS.L vs. XSNR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа XSNR.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и XSNR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIS.LXSNR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.89

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.12

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и XSNR.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и XSNR.L

Ни XLIS.L, ни XSNR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и XSNR.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, примерно равная максимальной просадке XSNR.L в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и XSNR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLIS.LXSNR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-36.07%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-14.30%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-27.20%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-36.07%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-9.96%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.12%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.84%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и XSNR.L

Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSNR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLIS.LXSNR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

9.01%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

14.09%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

21.38%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

21.80%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

21.51%

-2.51%