PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIS.L с NDUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLIS.L с NDUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L).

XLIS.L и NDUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. NDUS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и NDUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и NDUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		5.99%19.35%17.30%17.93%-5.18%20.54%9.91%28.73%-14.24%20.32%
NDUS.L
SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF		1.39%41.14%7.67%30.46%-20.96%19.75%13.28%32.09%-17.27%32.24%
Разные валюты инструментов

XLIS.L торгуется в USD, в то время как NDUS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у NDUS.L с доходностью 1.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLIS.L имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции NDUS.L немного отстают с 12.49%.

XLIS.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.71%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.99%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.77%

NDUS.L

1 день
4.78%
1 месяц
-7.59%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.14%
1 год
25.80%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.04%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Часто сравнивают с XLIS.L:
XLIS.L с XLIP.LXLIS.L с BRIP.LXLIS.L с XLBP.LXLIS.L с XWIS.LXLIS.L с XUIN.LXLIS.L с WNDU.LXLIS.L с ESIN.L
Часто сравнивают с NDUS.L:
NDUS.L с ESIN.LNDUS.L с LDEG.LNDUS.L с QQQNDUS.L с GLDNDUS.L с QTOPNDUS.L с CSKR.LNDUS.L с SXLB.L

Сравнение комиссий XLIS.L и NDUS.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NDUS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NDUS.L
SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLIS.L vs. NDUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NDUS.L
Ранг доходности на риск NDUS.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDUS.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDUS.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDUS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDUS.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c NDUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIS.LNDUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.15

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.66

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.64

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

6.40

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIS.L vs. NDUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NDUS.L равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и NDUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIS.LNDUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и NDUS.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и NDUS.L

Ни XLIS.L, ни NDUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и NDUS.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, примерно равная максимальной просадке NDUS.L в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и NDUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLIS.LNDUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-41.15%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.39%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-29.10%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-41.15%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-8.41%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.38%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.46%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и NDUS.L

Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLIS.LNDUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

9.47%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

14.57%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

22.34%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

21.44%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

21.73%

-2.73%