PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIQ.DE с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLIQ.DE с CWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).

XLIQ.DE и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLIQ.DE и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIQ.DE и CWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIQ.DE
Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF		-0.50%1.87%2.30%6.61%-18.10%-3.39%2.42%5.38%-0.44%0.76%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		5.64%2.77%17.33%11.06%-15.90%9.82%40.74%25.16%2.60%1.48%
Разные валюты инструментов

XLIQ.DE торгуется в EUR, в то время как CWB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIQ.DE показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции XLIQ.DE уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: -0.52% против 11.04% соответственно.

XLIQ.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.68%
1 год
1.54%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
-0.52%

CWB

1 день
0.00%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.64%
6 месяцев
2.69%
1 год
13.98%
3 года*
11.32%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с XLIQ.DE:
XLIQ.DE с ECR1.DEXLIQ.DE с LCVB.DEXLIQ.DE с EFRN.DEXLIQ.DE с EXUS.DEXLIQ.DE с XEON.DEXLIQ.DE с ECR3.DEXLIQ.DE с IE3E.DE
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с IVV

Сравнение комиссий XLIQ.DE и CWB

XLIQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CWB в 0.40%.

CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
XLIQ.DE
Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF

Доходность на риск

XLIQ.DE vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIQ.DE
Ранг доходности на риск XLIQ.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIQ.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIQ.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIQ.DE c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIQ.DECWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.85

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.43

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

4.56

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIQ.DE vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIQ.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWB равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIQ.DE и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIQ.DECWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.33

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.74

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.84

-0.71

Корреляция

Корреляция между XLIQ.DE и CWB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIQ.DE и CWB

XLIQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLIQ.DE
Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.60%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок XLIQ.DE и CWB

Максимальная просадка XLIQ.DE за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIQ.DE и CWB.

Загрузка...

Показатели просадок

XLIQ.DECWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-32.06%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-7.52%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-28.41%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-32.06%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-2.19%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.22%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.28%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIQ.DE и CWB

Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) составляет 0.94%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XLIQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLIQ.DECWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

5.35%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

11.55%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

16.62%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

13.18%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

15.01%

-8.30%