PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIQ.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLIQ.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE).

XLIQ.DE и EXUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLIQ.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIQ.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
XLIQ.DE
Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF		-0.50%1.87%3.11%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.93%17.80%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, XLIQ.DE показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 2.93%.

XLIQ.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.68%
1 год
1.54%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
-0.52%

EXUS.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.93%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XLIQ.DE:
XLIQ.DE с CWBXLIQ.DE с ECR1.DEXLIQ.DE с LCVB.DEXLIQ.DE с XEON.DEXLIQ.DE с EFRN.DEXLIQ.DE с IE3E.DEXLIQ.DE с JER5.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с ACWI

Сравнение комиссий XLIQ.DE и EXUS.DE

XLIQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLIQ.DE
Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

XLIQ.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIQ.DE
Ранг доходности на риск XLIQ.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIQ.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIQ.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIQ.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIQ.DEEXUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.18

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.60

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.46

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

10.08

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIQ.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIQ.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIQ.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIQ.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.18

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.94

-0.81

Корреляция

Корреляция между XLIQ.DE и EXUS.DE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIQ.DE и EXUS.DE

Ни XLIQ.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIQ.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка XLIQ.DE за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIQ.DE и EXUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLIQ.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-16.21%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-9.28%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-5.07%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-1.79%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.12%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIQ.DE и EXUS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) составляет 0.94%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что XLIQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLIQ.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

5.78%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

9.32%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

14.88%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

13.27%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

13.27%

-6.56%